Modelowanie zmienności i ryzyka

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko
inwestycji finansowych. Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:
Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV ,
przełącznikowe]
Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]
Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

• author: Ryszard Doman, Małgorzata Doman